레버리지 ETF 백테스트 ETF·개별주 223종 · 전략 17종 백테스트

사이트 소개

이 사이트는 레버리지 ETF를 분할매수 규칙으로 운용했다면 계좌가 어떻게 움직였을지를 과거 종가 데이터 위에서 하루씩 다시 계산해 보여주는 도구입니다. 수익률만 보여주는 계산기가 아니라, 그 수익률을 만드는 동안 계좌가 얼마나 깊게 빠졌고 몇 번이나 물렸는지를 같은 화면에서 보게 하는 것이 목적입니다.

왜 만들었나

레버리지 ETF 이야기는 대개 "몇 년에 몇 배"라는 한 문장으로 끝납니다. 그 한 문장에는 그 사이에 계좌가 80% 넘게 빠졌다는 사실도, 그 구간을 실제로 버틸 수 있었겠느냐는 질문도 들어 있지 않습니다.

분할매수처럼 규칙이 있는 방식은 더 그렇습니다. 차수를 몇 개로 나눌지, 얼마나 떨어지면 살지, 목표 수익을 몇 퍼센트로 잡을지, 오래 물린 차수를 언제 정리할지에 따라 결과가 완전히 달라지는데, 그 차이를 눈으로 확인할 방법이 마땅치 않았습니다. 그래서 규칙을 숫자로 입력하면 그 규칙대로 과거를 재생해 주는 도구를 만들었습니다.

어떻게 계산하나

공개된 계산 규칙입니다. 결과를 믿을지 말지 판단하려면 이게 먼저 필요합니다.

정수 주 매수. 소수점 투자가 아닙니다. 한 차수에 배정된 금액이 주가보다 작으면 한 주도 사지 않습니다. 시드가 작을 때 "매매가 한 건도 없음"이 나오는 이유가 이것입니다.
체결 가정은 계열마다 다릅니다. 분할매수(A)·듀얼모드(D)는 매수도 매도도 그날 종가(LOC)로 체결된다고 봅니다. 변동성 돌파(B)·GDXU 전용(G)은 장중에 돌파 가격에 닿으면 그 가격에 사고, 다음 날 시가(또는 손절선)에 판다고 봅니다. 무한매수법(I)은 LOC 주문을 종가와 비교해 종가에 체결하고, 3/4 지정가 매도는 그날 고가가 닿으면 지정가(시가가 그보다 위에서 열리면 시가)에 체결된다고 봅니다. 프리장·애프터장 체결은 반영하지 않습니다. 어느 쪽이든 원하는 가격에 정확히 체결된다고 가정하므로 미끄러짐만큼 실제보다 낙관적입니다.
수수료는 매수·매도 양쪽에 각각 적용합니다. 기본값은 편도 0.1%이며 화면에서 바꿀 수 있습니다. 세금과 슬리피지는 반영하지 않으므로 화면의 수치는 세전이고, 실제보다 조금 낙관적입니다.
최대낙폭(MDD)은 현금을 포함한 계좌 전체 평가액 기준입니다. 차수별 평단가나 개별 차수의 손실률이 아닙니다. 분할매수는 대부분의 기간에 현금이 남아 있어 단순 보유보다 낙폭이 작게 나오는데, 그건 전략이 뛰어나서가 아니라 돈의 절반이 놀고 있었기 때문입니다.
모든 지표는 전일 값만 봅니다. 이동평균, RSI, ADX, 국채 금리 모두 그날 종가로 판정하지 않습니다. 당일 종가로 판정하면 그건 미래참조이고, 백테스트 결과가 실제로는 절대 나올 수 없는 숫자가 됩니다.
시세는 분할·배당 조정 종가입니다. 배당은 가격에 반영돼 있고 세금은 반영돼 있지 않습니다.

데이터 출처

주가 — FinanceDataReader로 받은 미국 상장 ETF·ETN 일봉. 하루 한 번 적재하며, 요청이 올 때마다 외부에서 긁어오지 않습니다.
미국 기준금리 — 세인트루이스 연방준비은행 FRED의 연방기금 목표금리입니다. 2008년 12월 이전은 단일 목표금리, 이후는 목표범위 상단을 이어 붙였습니다.

가격 자체를 파는 것이 아니라 그 위에서 계산한 파생 결과를 보여주는 사이트이며, 원본 시세 데이터를 대량으로 내려받을 수 있는 기능은 제공하지 않습니다.

사이트에서 할 수 있는 것

백테스트 — 종목·기간·시드·수수료를 정하고 전략을 골라 실행합니다. 전략은 분할매수(A), 듀얼모드(D), 변동성 돌파(B), GDXU 전용(G), 무한매수법(I) 다섯 계열이며 파라미터를 직접 바꿔 저장할 수 있습니다. 최대 16개를 한 화면에서 비교하고, 연도별 30개년 성적을 CSV·이미지로 내려받을 수 있습니다.
물타기 시뮬레이션 — 계좌가 정해진 낙폭에 닿으면 추가금을 넣어 같은 전략을 새 계좌로 시작했을 때의 결과를 계산합니다. 물타기가 손실을 실제로 줄여주는지 마이너스로 끝났던 구간에서 확인할 수 있습니다.
스크리너 — 오늘 어떤 종목이 매수 조건에 걸렸는지 한눈에 봅니다.
오늘의 주문 — 고른 전략의 규칙을 지금 시점에 적용하면 다음 거래일에 어떤 가격이 나오는지 계산합니다. 주문을 대신 내지 않습니다.
계좌 — 시작일과 예수금을 등록하면 그 날부터 오늘까지 규칙을 따랐을 때의 실현손익·월별 성과·보유 현황을 정리해 줍니다.

이 사이트가 하지 않는 것

투자 자문이나 권유를 하지 않습니다. 증권사와 연결되어 있지 않고 주문을 내지 않으며, 특정 종목이나 전략을 사라고 하지 않습니다. 화면의 모든 숫자는 과거 데이터 위에서 규칙을 그대로 따랐다고 가정한 시뮬레이션 결과이고, 같은 규칙이 앞으로도 같은 결과를 낸다는 보장은 없습니다.

특히 이 사이트에 담긴 전략들은 과거 성적을 보고 고른 조합이라는 점을 분명히 해 둡니다. 저희는 그 한계를 숨기지 않고, 어떤 전략이 과거만 보고 다시 고르는 방식(워크포워드)에서 이점이 사라졌는지도 가이드 글에 그대로 적어 두었습니다.

계정과 개인정보

회원가입이 없습니다. 저장한 전략과 계좌 정보는 서버로 전송되지 않고 브라우저의 로컬 저장소에만 남습니다. 브라우저 데이터를 지우면 함께 사라지고, 다른 기기에서는 보이지 않습니다. 자세한 내용은 개인정보처리방침을 확인해 주세요.

운영과 문의

이 사이트는 개인이 만들고 운영합니다. 상업적 후원이나 금융회사와의 제휴 관계가 없으며, 특정 상품을 판매하지 않습니다. 운영비는 광고로 충당합니다.

오류 신고, 계산 방식에 대한 질문, 종목·전략 추가 요청은 contact@backtestyourstrategy.com 으로 보내 주시면 확인하는 대로 답장드립니다. 계산이 이상하다고 느끼신 경우 종목·기간·시드·전략을 함께 적어 주시면 같은 조건으로 재현해 확인하기 쉽습니다.

전략 설명 · 개인정보처리방침 · 이용약관 · 투자 유의사항 · 문의

최종 수정일: 2026-10-18