종목 223개와 기본 전략 17개를 과거 종가 데이터 위에서 하루씩 다시 돌려 봅니다. 분할매수(A), 주봉 RSI로 공격·방어를 오가는 듀얼모드(D), 시가보다 일정 폭 오르면 사서 다음 날 시가에 파는 변동성 돌파(B), GDXU 에 맞춘 전용 전략(G), 라오어 무한매수법 V4.0(I) 다섯 계열입니다. 수익률뿐만 아니라 계좌가 얼마나 깊게 빠졌는지, 연도별로 다시 시작했을 때 몇 해나 손해를 봤는지까지 같은 화면에서 보여 줍니다.
| 전략 | 차수 비중 | 진입 | 익절 | 타임컷 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 | 10·15·20·25·20·10 | −0.01% | 1.5% | 10일 |
| 방어 | 5·10·15·20·25·25 | −0.01% | 0.01% | 10일 |
| 공격 | 16.7 × 6 | −0.1% | 2.0% | 12일 |
| 연도 | 선택 전략 | 단순 보유 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수익률 | MDD | 수익률 | MDD | |
종목을 고르고 기간과 시드를 정한 뒤 백테스트 실행을 누르면 됩니다. 분할매수 규칙을 종가 데이터 위에서 하루씩 재생해, 그 규칙을 지켰다면 계좌가 어떻게 움직였을지 계산합니다.
결과로 수익률, 최대낙폭, 연환산 수익률(CAGR), 승률, 평균 보유일이 나오고, 자산 곡선을 단순 보유와 겹쳐 그립니다.
여기서 최대낙폭은 현금을 포함한 계좌 전체 평가액 기준입니다. 분할매수는 대부분의 기간에 시드의 상당 부분이 현금으로 남아 있고, 현금은 주가가 빠져도 줄지 않습니다. 그래서 숫자가 좋아 보이는 겁니다. "전략이 낙폭을 막아줬다"보다 "시장에 덜 노출돼 있었다"에 가깝습니다. 결과의 노출도 수치를 같이 보십시오.
둘 다 아닙니다. 매일 현금과 보유 주식 평가액을 더해 자산 곡선을 만들고, 그 곡선이 직전 최고점에서 얼마나 내려갔는지를 잽니다. 차수별 손실률이나 평단가와는 무관합니다.
정수 주 매수 때문입니다. 한 차수에 $1,000이 배정됐는데 주가가 $1,200이면 한 주도 살 수 없습니다. 시드를 올리거나 분할 수를 줄이면 해결됩니다.
하루 단위로만 그렇습니다. 기간이 길어지면 변동성 끌림 때문에 횡보장에서는 3배보다 훨씬 못 미치고, 한 방향 추세에서는 3배를 넘습니다. 계산 과정은 가이드의 변동성 끌림 편에 정리해 두었습니다.
할 수 있습니다. 다만 SOXL과 TQQQ는 2010년, SPYU는 2023년 상장이라 그 이전 구간은 지수환산 데이터입니다. 같은 시장을 1배로 추종하는 오래된 지수·ETF(SOXL이라면 필라델피아 반도체지수)의 일간 수익률을 배율만큼 늘리고, 운용보수와 차입비용, 그리고 실제·환산이 겹치는 기간에서 잰 추적 오차 비용을 뺀 값입니다. 결과에 이 구간이 들어가면 화면에 안내가 뜨고, 연도별 표에는 해당 연도에 "지수환산" 표시가 붙습니다. SCHD는 1배 기초 데이터를 무료로 구할 곳이 없어 2011년 상장일부터 계산합니다. 만드는 방법과 실제 ETF와 얼마나 일치하는지는 가이드 레버리지 ETF를 상장 전 구간까지 백테스트하는 법에 정리했습니다.
손실 상태로 오래 물린 차수를 끊어내는 장치입니다. 타임컷이 없으면 하락장에서 모든 차수가 물린 채 남고, 정작 더 싸졌을 때 살 현금이 없습니다. 사이클을 계속 돌게 만드는 규칙입니다.
시세는 분할·배당 조정 종가라서 배당은 가격에 반영돼 있습니다. 세금은 반영하지 않습니다. 화면의 수치는 세전이며, 회전율이 높은 전략일수록 세후 결과가 더 많이 깎입니다.
각 파라미터를 20%씩 위아래로 흔들어 다시 돌려보십시오. 쓸 만한 전략은 넓은 고원 위에 있습니다. 딱 그 설정에서만 좋다면 과거 데이터에 맞춰진 것입니다. 실전 적용 전 확인 목록은 가이드에 따로 정리해 두었습니다.