다우존스 산업평균지수 30종목을 담습니다.
2026-10-23 종가 기준 · 시세 Data via FinanceDataReader · Policy rate via FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
DIA는 스테이트스트리트가 1998년 1월에 내놓은 다우존스 산업평균 ETF입니다. 미국을 대표하는 대형주 30곳을 담으며, 시가총액이 아니라 주당 가격으로 비중을 정합니다. 배당을 매달 나눠 지급하는 것도 특징입니다.
30종목뿐이고 가격 가중이라, 주가가 높은 몇 회사의 실적이 지수를 크게 움직입니다. 기술주 비중이 S&P500보다 낮아 닷컴 붕괴 때는 나스닥보다 훨씬 덜 빠졌지만, 2008년 금융위기 때는 고점 대비 50% 넘게 빠졌습니다. UDOW가 3배로 따라가는 지수이기도 해서, 3배 상품의 성적을 판단하는 기준선으로 쓸 수 있습니다.
분할매수로 돌리면 SPY·VOO처럼 낙폭은 작고 수익률은 단순 보유보다 낮은 결과가 흔합니다. 1배 상품에서 분할 수와 차수 비중을 바꿔 보면 레버리지 없이도 설정이 결과를 얼마나 바꾸는지 볼 수 있습니다. 차수 비중 글과 분할 수 글을 참고하십시오.
1998-01-20부터의 실제 종가(분할·배당 반영)만으로 보면, DIA의 가장 깊은 하락은 2007-10-09 고점에서 2009-03-09 저점까지 355거래일 동안의 -53.8%였습니다. 그 고점을 다시 넘은 것은 2013-03-05로, 저점에서 1004거래일(약 4.0년)이 걸렸습니다. 최근 종가는 사상 최고가보다 4.0% 낮습니다.
53.8% 하락을 메우려면 116%가 올라야 원금입니다. DIA에 쓰는 전략은 이런 구간을 실제로 버틸 수 있었는지로 판단해야 합니다. 수익률보다 낙폭을 먼저 보는 이유.
하루 수익률의 표준편차는 전체 기간 1.17%, 최근 1년
0.79%입니다. 필요 일수 ≈ (익절 목표 ÷ 하루 변동성)²로
어림하면, 최근 변동성에서 1.5% 익절 목표에 닿는 데 약 3.6거래일이 걸립니다.
이 계산의 근거.
2016-01-04부터 2026-10-23까지, 시드 $10,000에 수수료 0.1%로 기본 전략 세 가지를 돌린 결과입니다. 같은 기간 단순 보유와 비교했습니다.
| 전략 | 수익률 | 최대낙폭 | CAGR | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 표준 기본형 (방어 신호 없음) | +50.68% | -17.50% | +3.88% | 1187 | 43.6% |
| A1 보수 기본형 | +12.13% | -14.22% | +1.07% | 1203 | 83.1% |
| A3 공격 기본형 (방어 신호 없음) | +50.28% | -23.58% | +3.85% | 1026 | 39.5% |
| 단순 보유 | +203.52% | -37.03% | +10.85% | - | - |
수익률보다 최대낙폭을 먼저 보십시오. 분할매수는 시드의 상당 부분이 현금으로 남아 있어 낙폭이 작게 나옵니다. "전략이 막아줬다"보다 "시장에 덜 노출돼 있었다"에 가깝습니다.
DIA를 내 설정으로 돌려보기 →표준(다이아몬드) 전략을 해마다 새로 시작한 결과입니다. 좋은 해와 나쁜 해가 섞여 있어야 믿을 수 있습니다. 한 해가 전체를 만들었다면 그건 전략이 아니라 그 해가 좋았던 것입니다.
| 연도 | 전략 수익률 | 전략 MDD | 단순 보유 | 단순 보유 MDD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.53% | -6.42% | +7.53% | -9.99% |
| 2025 | +8.18% | -12.40% | +13.13% | -16.07% |
| 2024 | +2.81% | -5.72% | +12.50% | -6.05% |
| 2023 | +3.93% | -6.81% | +13.48% | -8.94% |
| 2022 | -2.53% | -11.59% | -9.46% | -21.65% |
| 2021 | +6.84% | -4.02% | +19.91% | -6.54% |
| 2020 | +6.46% | -14.98% | +5.72% | -36.94% |
| 2019 | +2.47% | -6.36% | +21.77% | -6.81% |
| 2018 | -6.46% | -12.90% | -6.12% | -18.48% |
| 2017 | +9.46% | -3.11% | +24.26% | -3.38% |
이 10년 가운데 전략이 단순 보유를 앞선 해는 2번, 뒤진 해는 8번입니다. 전략은 2개 연도에 손실을 냈고, 단순 보유는 2개 연도에 손실을 냈습니다. 단순 보유 기준으로 가장 나빴던 2022년에 단순 보유는 -9.5%, 전략은 -2.5%였습니다. 가장 좋았던 2017년에는 단순 보유 +24.3%, 전략 +9.5%였습니다. 좋은 해의 상승을 상당 부분 놓치는 것이 낙폭을 줄인 대가입니다.
DIA의 상장일은 1998-01-20이며, 이 페이지의 숫자는 모두 실제 시세로만 계산했습니다. 백테스트 도구에서는 1993년까지 거슬러 올라갈 수 있지만, 상장 이전 구간은 지수환산 데이터입니다. DIA 상장일은 1998-01-20입니다. 1993-01-01부터 상장 전날까지는 실제 거래 가격이 아니라 다우존스 산업평균지수(^DJI)의 일간 수익률에서 운용보수를 뺀 값입니다. 1배 지수에서 환산한 추정치이며, 화면에는 "지수환산"으로 표시합니다. 만드는 방법과 검증 결과는 가이드에 있습니다.
정수 주 단위로만 매수하기 때문입니다. 한 차수에 배정된 금액이 주가보다 작으면 한 주도 못 삽니다. 시드를 올리거나 분할 수를 줄이십시오.
오늘의 주문 화면이 시작일부터 규칙을 재생해 다음 거래일의 매수 지정가와 차수별 매도 목표가를 계산해 줍니다. 계산일 뿐 투자 권유가 아니며 주문은 내지 않습니다.