반도체 종목을 담는 일반 ETF입니다. SOXL의 레버리지 없는 형태에 가깝습니다.
2026-10-23 종가 기준 · 시세 Data via FinanceDataReader · Policy rate via FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis)
SOXX는 아이셰어즈(iShares)가 2001년 7월에 내놓은 반도체 ETF입니다. 미국에 상장된 반도체 기업 30곳 안팎을 담으며, SOXL이 3배로 따라가는 지수와 매우 비슷한 종목 구성을 가집니다. 레버리지가 없는 SOXL이라고 생각하면 됩니다.
상장 직후 닷컴 붕괴의 마지막 구간과 2008년 금융위기를 모두 겪었고, 그 사이 고점 대비 70% 넘게 빠졌다가 회복에 10년 이상 걸렸습니다. 반도체가 늘 오르는 업종이 아니었다는 기록입니다. 이 사이트가 SOXL을 상장 이전까지 거슬러 계산할 때 2001년 7월부터는 SOXX의 일간 수익률을 씁니다.
1배 반도체 ETF로 분할매수를 돌리면 SOXL과 같은 업종 사이클을 보면서도 레버리지에서 오는 끌림 없이 결과를 볼 수 있습니다. 두 결과의 차이가 곧 레버리지가 만든 부분입니다. 지수환산 방식과 실제 SOXL과의 오차는 지수환산 데이터 글에 공개했습니다.
2001-07-13부터의 실제 종가(분할·배당 반영)만으로 보면, SOXX의 가장 깊은 하락은 2001-08-02 고점에서 2008-11-20 저점까지 1836거래일 동안의 -70.5%였습니다. 그 고점을 다시 넘은 것은 2014-03-20로, 저점에서 1339거래일(약 5.3년)이 걸렸습니다. 최근 종가는 사상 최고가보다 27.0% 낮습니다.
70.5% 하락을 메우려면 239%가 올라야 원금입니다. SOXX에 쓰는 전략은 이런 구간을 실제로 버틸 수 있었는지로 판단해야 합니다. 수익률보다 낙폭을 먼저 보는 이유.
하루 수익률의 표준편차는 전체 기간 2.12%, 최근 1년
2.92%입니다. 필요 일수 ≈ (익절 목표 ÷ 하루 변동성)²로
어림하면, 최근 변동성에서 1.5% 익절 목표에 닿는 데 하루도 채 걸리지 않습니다. 대부분의 차수가 타임컷보다 훨씬 먼저 익절로 정리되는 수준입니다.
이 계산의 근거.
2016-01-04부터 2026-10-23까지, 시드 $10,000에 수수료 0.1%로 기본 전략 세 가지를 돌린 결과입니다. 같은 기간 단순 보유와 비교했습니다.
| 전략 | 수익률 | 최대낙폭 | CAGR | 거래 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 표준 기본형 (방어 신호 없음) | +315.38% | -18.55% | +14.12% | 1212 | 70.5% |
| A1 보수 기본형 | +120.17% | -12.87% | +7.59% | 1216 | 86.0% |
| A3 공격 기본형 (방어 신호 없음) | +401.52% | -22.48% | +16.13% | 1112 | 70.0% |
| 단순 보유 | +1512.31% | -46.24% | +29.42% | - | - |
수익률보다 최대낙폭을 먼저 보십시오. 분할매수는 시드의 상당 부분이 현금으로 남아 있어 낙폭이 작게 나옵니다. "전략이 막아줬다"보다 "시장에 덜 노출돼 있었다"에 가깝습니다.
SOXX를 내 설정으로 돌려보기 →표준(다이아몬드) 전략을 해마다 새로 시작한 결과입니다. 좋은 해와 나쁜 해가 섞여 있어야 믿을 수 있습니다. 한 해가 전체를 만들었다면 그건 전략이 아니라 그 해가 좋았던 것입니다.
| 연도 | 전략 수익률 | 전략 MDD | 단순 보유 | 단순 보유 MDD |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.01% | -13.43% | +51.98% | -28.97% |
| 2025 | +12.64% | -18.39% | +38.55% | -34.28% |
| 2024 | +37.30% | -4.87% | +16.04% | -24.78% |
| 2023 | +11.25% | -12.54% | +66.10% | -18.03% |
| 2022 | +9.76% | -10.52% | -37.08% | -45.95% |
| 2021 | +17.83% | -7.10% | +43.14% | -14.54% |
| 2020 | +22.70% | -10.24% | +47.27% | -33.99% |
| 2019 | +5.81% | -12.44% | +58.45% | -18.11% |
| 2018 | -7.93% | -15.37% | -10.17% | -26.03% |
| 2017 | +10.47% | -4.55% | +38.06% | -10.43% |
이 10년 가운데 전략이 단순 보유를 앞선 해는 3번, 뒤진 해는 7번입니다. 전략은 1개 연도에 손실을 냈고, 단순 보유는 2개 연도에 손실을 냈습니다. 단순 보유 기준으로 가장 나빴던 2022년에 단순 보유는 -37.1%, 전략은 +9.8%였습니다. 가장 좋았던 2023년에는 단순 보유 +66.1%, 전략 +11.2%였습니다. 좋은 해의 상승을 상당 부분 놓치는 것이 낙폭을 줄인 대가입니다.
SOXX의 상장일은 2001-07-13이며, 이 페이지의 숫자는 모두 실제 시세로만 계산했습니다. 백테스트 도구에서는 1994년까지 거슬러 올라갈 수 있지만, 상장 이전 구간은 지수환산 데이터입니다. SOXX 상장일은 2001-07-13입니다. 1994-05-04부터 상장 전날까지는 실제 거래 가격이 아니라 필라델피아 반도체지수(^SOX)의 일간 수익률에서 운용보수를 뺀 값입니다. 1배 지수에서 환산한 추정치이며, 화면에는 "지수환산"으로 표시합니다. 만드는 방법과 검증 결과는 가이드에 있습니다.
정수 주 단위로만 매수하기 때문입니다. 한 차수에 배정된 금액이 주가보다 작으면 한 주도 못 삽니다. 시드를 올리거나 분할 수를 줄이십시오.
오늘의 주문 화면이 시작일부터 규칙을 재생해 다음 거래일의 매수 지정가와 차수별 매도 목표가를 계산해 줍니다. 계산일 뿐 투자 권유가 아니며 주문은 내지 않습니다.